PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUI с VAMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both Momentum funds. PUI is passively managed, while VAMO is actively managed. Over the past 10 years, PUI returned 8.38%/yr vs 5.68%/yr for VAMO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PUI charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности PUI и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции PUI превзошли акции VAMO по среднегодовой доходности: 8.38% против 5.68% соответственно.

PUI

1 день
0.28%
1 месяц
-4.52%
С начала года
6.59%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.83%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
8.38%

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUI и VAMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		6.59%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%

Correlation

The correlation between PUI and VAMO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.21

Over the past year, PUI and VAMO have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PUI и VAMO

Секторы
PUI
VAMO

Коммунальные услуги

77.6%
1.6%

Энергетика

10.5%
34.0%

Промышленность

9.8%
21.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.0%

Финансовые услуги

0.1%
38.8%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Потребительский циклический сектор

-

33.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Здравоохранение

-

17.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

PUI
77.6%
VAMO
1.6%

Энергетика

PUI
10.5%
VAMO
34.0%

Промышленность

PUI
9.8%
VAMO
21.4%

Коммуникационные услуги

PUI
2.1%
VAMO
5.0%

Финансовые услуги

PUI
0.1%
VAMO
38.8%

Сырьевые материалы

PUI

-

VAMO
7.3%

Потребительский циклический сектор

PUI

-

VAMO
33.5%

Потребительский защитный сектор

PUI

-

VAMO
6.5%

Здравоохранение

PUI

-

VAMO
17.5%

Недвижимость

PUI

-

VAMO

-

Технологии

PUI

-

VAMO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с VPUPUI с SPYPUI с XLUPUI с FUTYPUI с GABF
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

PUI vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.77

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.60

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.57

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

10.28

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUI vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VAMO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.77

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.31

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PUI и VAMO

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, примерно равная максимальной просадке VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-41.84%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-5.55%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-11.61%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-17.25%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-41.84%

+6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-2.00%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-9.97%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

1.92%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и VAMO

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

2.83%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

7.69%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

11.21%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.34%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

18.09%

+0.98%

Сравнение комиссий PUI и VAMO

PUI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и VAMO

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.10%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

PUI and VAMO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUI has higher volatility (5.29%) compared to VAMO (2.83%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs VAMO's -41.84%.

On 10-year performance, PUI leads with 8.38% vs 5.68% for VAMO. On fees, PUI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PUI has performed better with a 8.38% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

PUI has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.63% for VAMO.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.65% for VAMO.

VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUI и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор