PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUI с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUI и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и SPHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.01% против 13.63% соответственно.


PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Сравнение комиссий PUI и SPHQ

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


Доходность на риск

PUI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUISPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.45

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

6.35

-2.56

PUI vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUISPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между PUI и SPHQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и SPHQ

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SPHQ в 1.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PUI и SPHQ

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и SPHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PUISPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-57.83%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.84%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-25.04%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-31.60%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.92%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-10.78%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.48%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUISPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.32%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.67%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.13%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.40%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

17.81%

+1.23%