PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUI с SPHQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUI returned 8.51%/yr vs 15.88%/yr for SPHQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUI charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PUI и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.51% против 15.88% соответственно.

PUI

1 день
1.09%
1 месяц
0.38%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.97%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.70%
10 лет*
8.51%

SPHQ

1 день
1.74%
1 месяц
3.62%
С начала года
18.67%
6 месяцев
16.66%
1 год
28.06%
3 года*
23.22%
5 лет*
14.39%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUI и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		11.15%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		18.67%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PUI and SPHQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.53

The correlation between PUI and SPHQ shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PUI и SPHQ

Секторы
PUI
SPHQ

Коммунальные услуги

77.9%
0.9%

Энергетика

10.1%
0.6%

Промышленность

9.9%
22.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.5%

Финансовые услуги

0.1%
12.4%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Здравоохранение

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.0%

Коммунальные услуги

PUI
77.9%
SPHQ
0.9%

Энергетика

PUI
10.1%
SPHQ
0.6%

Промышленность

PUI
9.9%
SPHQ
22.7%

Коммуникационные услуги

PUI
2.1%
SPHQ
2.5%

Финансовые услуги

PUI
0.1%
SPHQ
12.4%

Сырьевые материалы

PUI

-

SPHQ
2.1%

Потребительский циклический сектор

PUI

-

SPHQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

PUI

-

SPHQ
14.4%

Здравоохранение

PUI

-

SPHQ
8.0%

Недвижимость

PUI

-

SPHQ

-

Технологии

PUI

-

SPHQ
32.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с VPUPUI с FUTYPUI с SPYPUI с XLUPUI с GABF
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PUI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUISPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.10

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.95

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.17

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

13.51

-9.60

PUI vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUI и SPHQ

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUISPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-57.83%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.90%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-16.57%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-25.04%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-31.60%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-10.67%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.08%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUISPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.93%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.40%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

13.48%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.60%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

17.91%

+1.17%

Сравнение комиссий PUI и SPHQ

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и SPHQ

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		1.95%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PUI and SPHQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (5.93%) compared to PUI (4.71%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.88% vs 8.51% for PUI. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUI has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.88% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.

PUI has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.05% for SPHQ.

PUI is categorized as Momentum, while SPHQ is S&P 500. PUI tracks DWA Utilities Technical Leaders Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUI и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор