Сравнение PUI с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PUI и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUI и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PUI превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.01% против 7.20% соответственно.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и SPHD
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PUI vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PUI
SPHD
Сравнение PUI c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.23 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.42 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.25 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 0.80 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.23 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PUI и SPHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и SPHD
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и SPHD
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -41.39% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.33% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -19.50% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -41.39% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.48% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -4.70% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.53% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и SPHD
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 3.15% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 7.86% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 14.46% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 14.20% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 17.65% | +1.39% |