Сравнение PUI с POWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR).
PUI и POWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PUI и POWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 12.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUI имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции POWR немного отстают с 8.88%.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и POWR
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Доходность на риск
PUI vs. POWR — Ранг доходности на риск
PUI
POWR
Сравнение PUI c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.64 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.94 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.80 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 2.84 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.64 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PUI и POWR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и POWR
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности POWR в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и POWR
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и POWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -65.98% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -17.63% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -25.09% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -63.42% | +27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.62% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -18.35% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 5.00% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и POWR
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.66% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 11.94% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 21.77% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 23.22% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 25.64% | -6.60% |