PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с POWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUI с POWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while POWR is a Utilities Equities fund actively managed by iShares. PUI is passively managed, while POWR is actively managed. Over the past 10 years, PUI returned 8.38%/yr vs 8.59%/yr for POWR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PUI charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for POWR.

Доходность

Сравнение доходности PUI и POWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 18.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUI имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции POWR немного впереди с 8.59%.

PUI

1 день
0.28%
1 месяц
-4.52%
С начала года
6.59%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.83%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
8.38%

POWR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.35%
С начала года
18.65%
6 месяцев
14.89%
1 год
30.95%
3 года*
12.44%
5 лет*
15.19%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUI и POWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		6.59%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.65%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%

Correlation

The correlation between PUI and POWR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.31

Over the past year, PUI and POWR have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PUI и POWR

Секторы
PUI
POWR

Коммунальные услуги

77.6%
52.8%

Энергетика

10.5%
17.3%

Промышленность

9.8%
26.6%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.9%

Коммунальные услуги

PUI
77.6%
POWR
52.8%

Энергетика

PUI
10.5%
POWR
17.3%

Промышленность

PUI
9.8%
POWR
26.6%

Коммуникационные услуги

PUI
2.1%
POWR

-

Финансовые услуги

PUI
0.1%
POWR

-

Сырьевые материалы

PUI

-

POWR
1.0%

Потребительский циклический сектор

PUI

-

POWR

-

Потребительский защитный сектор

PUI

-

POWR

-

Здравоохранение

PUI

-

POWR

-

Недвижимость

PUI

-

POWR

-

Технологии

PUI

-

POWR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с VPUPUI с SPYPUI с XLUPUI с FUTYPUI с GABF
Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUI

Доходность на риск

PUI vs. POWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c POWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIPOWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.88

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.58

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

5.20

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

13.06

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUI vs. POWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа POWR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и POWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIPOWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.88

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.19

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PUI и POWR

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и POWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIPOWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-65.98%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-5.98%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-23.14%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-25.09%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-63.42%

+27.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-1.35%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-18.15%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.38%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и POWR

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 5.29%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIPOWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.77%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

12.34%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

16.63%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

23.08%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

25.61%

-6.54%

Сравнение комиссий PUI и POWR

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и POWR

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности POWR в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.66%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.10%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Часто задаваемые вопросы

PUI and POWR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.77%) compared to PUI (5.29%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs POWR's -65.98%.

On 10-year performance, POWR leads with 8.59% vs 8.38% for PUI. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PUI has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, POWR has performed better with a 8.59% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.

POWR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 2.10% for PUI.

PUI is categorized as Momentum, while POWR is Utilities Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.40% for POWR.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUI и POWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор