PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Utilities Equities funds. POWR is actively managed, while PAVE is passively managed. Over the past 5 years, POWR returned 15.16%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWR charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности POWR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%17.17%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between POWR and PAVE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.57

The correlation between POWR and PAVE shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWR и PAVE

Секторы
POWR
PAVE

Коммунальные услуги

52.8%
3.2%

Промышленность

26.6%
74.8%

Энергетика

17.3%
0.2%

Технологии

2.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.0%
20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
52.8%
PAVE
3.2%

Промышленность

POWR
26.6%
PAVE
74.8%

Энергетика

POWR
17.3%
PAVE
0.2%

Технологии

POWR
2.9%
PAVE
1.1%

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

POWR

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

PAVE
0.3%

Финансовые услуги

POWR

-

PAVE

-

Здравоохранение

POWR

-

PAVE

-

Недвижимость

POWR

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUIPOWR с SOXX
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

POWR vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWRPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.99

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.82

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.13

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

11.50

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWR vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWRPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.99

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.68

-0.50

Просадки

Сравнение просадок POWR и PAVE

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-44.08%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-11.91%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-26.23%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-26.23%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.82%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-6.24%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.24%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и PAVE

Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.80%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.42%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

15.17%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

18.84%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

21.60%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

24.38%

+1.24%

Сравнение комиссий POWR и PAVE

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и PAVE

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

POWR and PAVE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to POWR (5.80%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs 15.16% for POWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, POWR has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 0.77% for PAVE.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор