Сравнение POWR с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
POWR и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 17.17% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и PAVE
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
POWR vs. PAVE — Ранг доходности на риск
POWR
PAVE
Сравнение POWR c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.67 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.37 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.05 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 11.19 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.67 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между POWR и PAVE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и PAVE
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и PAVE
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -44.08% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -12.56% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -26.23% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -7.12% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -6.30% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.42% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и PAVE
Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.66%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.82% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 14.05% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 22.45% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 21.43% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 24.41% | +1.23% |