PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с VPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. POWR is actively managed, while VPU is passively managed. Over the past 10 years, POWR returned 8.66%/yr vs 9.02%/yr for VPU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности POWR и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POWR имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции VPU немного впереди с 9.02%.

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%

VPU

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
9.60%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.11%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.18%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between POWR and VPU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.25

The correlation between POWR and VPU shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов POWR и VPU

Секторы
POWR
VPU

Коммунальные услуги

52.8%
99.3%

Промышленность

26.6%
0.2%

Энергетика

17.3%
0.5%

Технологии

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
52.8%
VPU
99.3%

Промышленность

POWR
26.6%
VPU
0.2%

Энергетика

POWR
17.3%
VPU
0.5%

Технологии

POWR
2.9%
VPU

-

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
VPU

-

Коммуникационные услуги

POWR

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

VPU

-

Финансовые услуги

POWR

-

VPU

-

Здравоохранение

POWR

-

VPU

-

Недвижимость

POWR

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с ZAPPOWR с XLUIPOWR с SOXX
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

POWR vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWRVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.67

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.00

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

1.08

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

2.43

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWR vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWRVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.67

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.35

Просадки

Сравнение просадок POWR и VPU

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-46.31%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-8.90%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-17.34%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-25.15%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

-36.42%

-27.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-7.26%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-7.78%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.96%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и VPU

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.35%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.36%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

14.30%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

17.05%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

19.12%

+6.50%

Сравнение комиссий POWR и VPU

POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и VPU

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VPU в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.69%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

POWR and VPU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.80%) compared to VPU (5.35%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, VPU leads with 9.02% vs 8.66% for POWR. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPU has performed better with a 9.02% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.

POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 2.69% for VPU.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.09% for VPU.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор