Сравнение POWR с XLUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI).
POWR и XLUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. XLUI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и XLUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и XLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 11.79% | 1.67% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.96% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 6.96%.
POWR
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 8.84%
XLUI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и XLUI
POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.
Доходность на риск
POWR vs. XLUI — Ранг доходности на риск
POWR
XLUI
Сравнение POWR c XLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | XLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.10 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между POWR и XLUI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и XLUI
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности XLUI в 8.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.07% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.25% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и XLUI
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и XLUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -6.01% | -59.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.30% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -1.88% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и XLUI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 10.43% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 10.43% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 10.43% | +15.21% |