PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с XLUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWR charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности POWR и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 4.99%.

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%

XLUI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
3.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и XLUI

2026 (YTD)2025
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%1.67%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.99%0.51%

Correlation

The correlation between POWR and XLUI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов POWR и XLUI

Секторы
POWR
XLUI

Коммунальные услуги

52.8%

-

Промышленность

26.6%

-

Энергетика

17.3%

-

Технологии

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
52.8%
XLUI

-

Промышленность

POWR
26.6%
XLUI

-

Энергетика

POWR
17.3%
XLUI

-

Технологии

POWR
2.9%
XLUI

-

Сырьевые материалы

POWR
1.0%
XLUI

-

Коммуникационные услуги

POWR

-

XLUI

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

XLUI

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

XLUI

-

Финансовые услуги

POWR

-

XLUI
100.0%

Здравоохранение

POWR

-

XLUI

-

Недвижимость

POWR

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с SOXX
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с JXIXLUI с BILT

Доходность на риск

POWR vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWRXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWR vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWRXLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.60

-0.41

Просадки

Сравнение просадок POWR и XLUI

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-6.01%

-59.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-4.60%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-1.92%

-16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и XLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

11.12%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

11.12%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

11.12%

+14.50%

Сравнение комиссий POWR и XLUI

POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и XLUI

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности XLUI в 12.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.81%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POWR and XLUI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.

XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 6.67% for POWR.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.35% for XLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор