PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POWR с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с XLUI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - POWR is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P U.S. Power Infrastructure Select Index, while XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street. POWR is passively managed, while XLUI is actively managed. Over the past year, POWR returned 17.32% vs 5.95% for XLUI. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. POWR charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности POWR и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 6.25%.

POWR

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
7.64%
С начала года
13.36%
1 год
17.32%
3 года*
7.97%
5 лет*
16.00%
10 лет*
8.15%
Всё время*
4.13%

XLUI

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
4.95%
С начала года
6.25%
1 год
5.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

POWR

iShares U.S. Power Infrastructure ETF
$6.65M$6.89M$7.30M

XLUI

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF
$900.10K$759.88K$675.34K

Сравнение доходности по годам POWR и XLUI

2026 (YTD)2025
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		13.36%0.26%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.25%0.27%

Correlation

The correlation between POWR and XLUI is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов POWR и XLUI

Секторы
POWR
XLUI

Коммунальные услуги

58.2%

-

Промышленность

23.7%

-

Энергетика

12.4%

-

Технологии

5.4%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
58.2%
XLUI

-

Промышленность

POWR
23.7%
XLUI

-

Энергетика

POWR
12.4%
XLUI

-

Технологии

POWR
5.4%
XLUI

-

Сырьевые материалы

POWR
0.1%
XLUI

-

Коммуникационные услуги

POWR

-

XLUI

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

XLUI

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

XLUI

-

Финансовые услуги

POWR

-

XLUI
100.4%

Здравоохранение

POWR

-

XLUI

-

Недвижимость

POWR

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с ZAPPOWR с VPUPOWR с SOXX
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с JXIXLUI с XLEXLUI с BILTXLUI с FUTY

Доходность на риск

POWR vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLUI
Ранг доходности на риск XLUI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение POWR c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWRXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.53

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.77

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.99

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

2.33

+3.78

POWR vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа XLUI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и XLUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWR и XLUI

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-6.01%

-59.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.01%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.39%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-1.90%

-16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.56%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и XLUI

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.49%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

8.87%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

11.38%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

11.32%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

11.32%

+14.18%

Сравнение комиссий POWR и XLUI

POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и XLUI

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности XLUI в 14.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		5.69%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.96%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POWR and XLUI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.32%) compared to XLUI (3.49%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs XLUI's -6.01%.

On 1-year performance, POWR leads with 17.32% vs 5.95% for XLUI. On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLUI has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, POWR has performed better with a 17.32% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.

XLUI has the higher dividend yield at 14.96%, compared with 5.69% for POWR.

POWR is categorized as Infrastructure Equities, while XLUI is Utilities Equities. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.35% for XLUI.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор