PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POWR с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с XLUI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. POWR is passively managed, while XLUI is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. POWR charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности POWR и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 10.37%.

POWR

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.10%
6 месяцев
11.03%
С начала года
13.53%
1 год
16.62%
3 года*
9.93%
5 лет*
16.47%
10 лет*
7.73%

XLUI

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
8.39%
С начала года
10.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и XLUI

2026 (YTD)2025
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		13.53%0.26%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.37%0.27%

Correlation

The correlation between POWR and XLUI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов POWR и XLUI

Секторы
POWR
XLUI

Коммунальные услуги

56.4%

-

Промышленность

25.2%

-

Энергетика

17.8%

-

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

99.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

POWR
56.4%
XLUI

-

Промышленность

POWR
25.2%
XLUI

-

Энергетика

POWR
17.8%
XLUI

-

Технологии

POWR
0.5%
XLUI

-

Сырьевые материалы

POWR
0.2%
XLUI

-

Коммуникационные услуги

POWR

-

XLUI

-

Потребительский циклический сектор

POWR

-

XLUI

-

Потребительский защитный сектор

POWR

-

XLUI

-

Финансовые услуги

POWR

-

XLUI
99.3%

Здравоохранение

POWR

-

XLUI

-

Недвижимость

POWR

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с ZAPPOWR с VPUPOWR с SOXX
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с JXIXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT

Доходность на риск

POWR vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWRXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

—

—

POWR vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWR и XLUI

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-6.01%

-59.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-0.36%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-1.89%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и XLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

11.16%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

11.16%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

11.16%

+14.33%

Сравнение комиссий POWR и XLUI

POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и XLUI

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности XLUI в 13.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		5.68%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.72%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POWR and XLUI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.

XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 5.68% for POWR.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.35% for XLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор