Сравнение POWR с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
POWR и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности POWR и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWR и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Доходность по периодам
С начала года, POWR показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции POWR уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 8.88% против 18.31% соответственно.
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POWR и GRID
POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
POWR vs. GRID — Ранг доходности на риск
POWR
GRID
Сравнение POWR c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWR | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.25 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 3.04 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.18 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 15.64 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.25 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между POWR и GRID составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWR и GRID
Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок POWR и GRID
Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -40.56% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -11.73% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -29.64% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.42% | -40.56% | -22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -6.55% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -8.50% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.14% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWR и GRID
Текущая волатильность для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) составляет 5.66%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что POWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 8.59% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 14.24% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 21.49% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 20.69% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 22.74% | +2.90% |