PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение POWR с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности POWR и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POWR показывает доходность 13.36%, а ZAP немного выше – 13.38%.


POWR

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
7.64%
С начала года
13.36%
1 год
17.32%
3 года*
7.97%
5 лет*
16.00%
10 лет*
8.15%
Всё время*
4.13%

ZAP

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
7.71%
С начала года
13.38%
1 год
17.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
22.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.65M$6.89M$7.30M
$3.09M$2.91M$3.80M

Сравнение доходности по годам POWR и ZAP


2026 (YTD)20252024
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
13.36%10.81%0.02%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
13.38%21.84%1.26%

Correlation

The correlation between POWR and ZAP is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between POWR and ZAP shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Global X U.S. Electrification ETF

Доходность на риск

POWR vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 4747
Ранг коэф-та Мартина

ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение POWR c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


POWRZAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.09

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

5.27

+0.84

POWR vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZAP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWR и ZAP

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и ZAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


POWRZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-12.38%

-53.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.18%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-6.22%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-2.68%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.23%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и ZAP

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


POWRZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.75%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

12.52%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

15.84%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

16.87%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

16.87%

+8.63%

Сравнение комиссий POWR и ZAP

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и ZAP

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности ZAP в 1.66%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
5.69%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
1.66%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


POWR and ZAP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.32%) compared to ZAP (4.75%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs ZAP's -12.38%.

On 1-year performance, POWR leads with 17.32% vs 17.00% for ZAP. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, POWR has performed better with a 17.32% return vs 17.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.

POWR has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 1.66% for ZAP.

POWR is categorized as Infrastructure Equities, while ZAP is Utilities Equities. POWR tracks S&P U.S. Power Infrastructure Select Index, while ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.50% for ZAP.

ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и ZAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор