PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с ZAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds. POWR is actively managed, while ZAP is passively managed. Over the past year, POWR returned 21.00% vs 32.09% for ZAP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POWR charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.

Доходность

Сравнение доходности POWR и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 18.94%.

POWR

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.61%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.63%
1 год
21.00%
3 года*
12.24%
5 лет*
14.68%
10 лет*
8.74%

ZAP

1 день
-0.95%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.94%
6 месяцев
18.24%
1 год
32.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и ZAP

2026 (YTD)20252024
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		17.55%10.81%0.02%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		18.94%21.84%1.26%

Correlation

The correlation between POWR and ZAP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.52

The correlation between POWR and ZAP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Global X U.S. Electrification ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с XLUIPOWR с SOXX
Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с LITZAP с XLUZAP с UTESZAP с CPER

Доходность на риск

POWR vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWRZAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.09

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.82

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.46

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

10.92

-2.29

POWR vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ZAP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWR и ZAP

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и ZAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-12.38%

-53.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.23%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.95%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-2.59%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.95%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и ZAP

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.00%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.08%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

15.48%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

16.92%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

16.92%

+8.60%

Сравнение комиссий POWR и ZAP

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и ZAP

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности ZAP в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		5.48%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.50%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POWR and ZAP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (6.33%) compared to ZAP (6.00%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs ZAP's -12.38%.

On 1-year performance, ZAP leads with 32.09% vs 21.00% for POWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 32.09% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.

POWR has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 1.50% for ZAP.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.50% for ZAP.

ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и ZAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор