Сравнение POWR с ZAP

С начала года, POWR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у ZAP с доходностью 10.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POWR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ZAP равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между POWR и ZAP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности ZAP в 1.64%

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и ZAP.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.