PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUI с JMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - PUI tracks the DWA Utilities Technical Leaders Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PUI returned 8.61%/yr vs 16.24%/yr for JMOM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PUI charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности PUI и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.57%.

PUI

1 день
0.28%
1 месяц
-4.52%
С начала года
6.59%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.83%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
8.38%

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUI и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		6.59%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%-3.63%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%

Correlation

The correlation between PUI and JMOM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.42

Сравнение распределения секторов PUI и JMOM

Секторы
PUI
JMOM

Коммунальные услуги

77.6%
2.3%

Энергетика

10.5%
3.8%

Промышленность

9.8%
12.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
8.3%

Финансовые услуги

0.1%
9.6%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

38.1%

Коммунальные услуги

PUI
77.6%
JMOM
2.3%

Энергетика

PUI
10.5%
JMOM
3.8%

Промышленность

PUI
9.8%
JMOM
12.8%

Коммуникационные услуги

PUI
2.1%
JMOM
8.3%

Финансовые услуги

PUI
0.1%
JMOM
9.6%

Сырьевые материалы

PUI

-

JMOM
1.3%

Потребительский циклический сектор

PUI

-

JMOM
6.9%

Потребительский защитный сектор

PUI

-

JMOM
5.7%

Здравоохранение

PUI

-

JMOM
8.7%

Недвижимость

PUI

-

JMOM
2.5%

Технологии

PUI

-

JMOM
38.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с VPUPUI с SPYPUI с XLUPUI с FUTYPUI с GABF
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

PUI vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.55

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.51

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.64

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

21.99

-19.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUI vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.55

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PUI и JMOM

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-34.31%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-7.87%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-19.51%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-28.26%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-0.35%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-6.31%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

1.66%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и JMOM

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.56%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.56%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

14.31%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

18.65%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

20.13%

-1.06%

Сравнение комиссий PUI и JMOM

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и JMOM

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности JMOM в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.10%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Часто задаваемые вопросы

PUI and JMOM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUI has higher volatility (5.29%) compared to JMOM (4.56%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.24% vs 8.61% for PUI. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.24% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.

PUI has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.72% for JMOM.

PUI tracks DWA Utilities Technical Leaders Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUI и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор