Сравнение PUI с IDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).
PUI и IDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUI и IDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и IDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUI имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции IDU немного впереди с 9.39%.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и IDU
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDU в 0.42%.
Доходность на риск
PUI vs. IDU — Ранг доходности на риск
PUI
IDU
Сравнение PUI c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | IDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.57 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.08 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 4.99 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PUI и IDU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и IDU
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности IDU в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и IDU
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и IDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -53.88% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.45% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -24.11% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -36.18% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.88% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -11.43% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.53% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и IDU
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеют волатильность 4.71% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.77% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.72% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 15.18% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.37% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.68% | +0.36% |