PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с IDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUI с IDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUI returned 8.38%/yr vs 8.80%/yr for IDU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PUI charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for IDU.

Доходность

Сравнение доходности PUI и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям IDU по среднегодовой доходности: 8.38% против 8.80% соответственно.

PUI

1 день
0.28%
1 месяц
-4.52%
С начала года
6.59%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.83%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
8.38%

IDU

1 день
0.60%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.25%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.25%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.17%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUI и IDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		6.59%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		3.25%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Correlation

The correlation between PUI and IDU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.91

The correlation between PUI and IDU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PUI и IDU

Секторы
PUI
IDU

Коммунальные услуги

77.6%
90.3%

Энергетика

10.5%
0.5%

Промышленность

9.8%
8.8%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

PUI
77.6%
IDU
90.3%

Энергетика

PUI
10.5%
IDU
0.5%

Промышленность

PUI
9.8%
IDU
8.8%

Коммуникационные услуги

PUI
2.1%
IDU

-

Финансовые услуги

PUI
0.1%
IDU

-

Сырьевые материалы

PUI

-

IDU

-

Потребительский циклический сектор

PUI

-

IDU

-

Потребительский защитный сектор

PUI

-

IDU

-

Здравоохранение

PUI

-

IDU

-

Недвижимость

PUI

-

IDU

-

Технологии

PUI

-

IDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с VPUPUI с SPYPUI с XLUPUI с FUTYPUI с GABF
Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF

Доходность на риск

PUI vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.68

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.00

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.01

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

2.38

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUI vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа IDU равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.68

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PUI и IDU

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и IDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-53.88%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.15%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-16.74%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-24.11%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-36.18%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-7.30%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-11.38%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.89%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и IDU

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеют волатильность 5.29% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.11%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

10.94%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

13.80%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.49%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

18.72%

+0.35%

Сравнение комиссий PUI и IDU

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и IDU

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности IDU в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.23%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.10%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Часто задаваемые вопросы

PUI and IDU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUI has higher volatility (5.29%) compared to IDU (5.11%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs IDU's -53.88%.

On 10-year performance, IDU leads with 8.80% vs 8.38% for PUI. On fees, IDU is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDU has performed better with a 8.80% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.

IDU has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 2.10% for PUI.

PUI is categorized as Momentum, while IDU is Utilities Equities. PUI tracks DWA Utilities Technical Leaders Index, while IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.42% for IDU.

PUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUI и IDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор