Сравнение PUI с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
PUI и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PUI и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | 6.66% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и GPIQ
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
PUI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
PUI
GPIQ
Сравнение PUI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.80 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.04 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 9.31 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.31 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между PUI и GPIQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и GPIQ
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и GPIQ
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -21.06% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.08% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.62% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -2.38% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.64% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и GPIQ
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.15% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 11.22% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 20.45% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.74% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 17.74% | +1.30% |