PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и GPIQ


2026 (YTD)202520242023
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%23.91%6.66%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.


PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Сравнение комиссий PUI и GPIQ

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.


Доходность на риск

PUI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUIGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.80

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.04

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

9.31

-5.51

PUI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUIGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.31

-0.85

Корреляция

Корреляция между PUI и GPIQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и GPIQ

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUI и GPIQ

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GPIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PUIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-21.06%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.08%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.62%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-2.38%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.64%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и GPIQ

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.15%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.22%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

20.45%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

17.74%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

17.74%

+1.30%