PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSHX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PTSHX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.94% против 4.59% соответственно.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PTSHX и PONPX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PTSHX
PIMCO Short Term Fund

Доходность на риск

PTSHX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

1.51

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.70

2.16

+7.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

1.28

+2.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.16

1.98

+9.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.92

7.83

+35.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.51

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

0.70

+1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

1.10

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.82

-0.13

Корреляция

Корреляция между PTSHX и PONPX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и PONPX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и PONPX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSHXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-13.41%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-3.69%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-13.41%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

-13.41%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.88%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-1.44%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.93%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSHXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

1.90%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.66%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

4.28%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

4.74%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

4.19%

-2.85%