PIMCO Short Term Fund (PTSHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Short Term Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Short Term Fund (PTSHX) показал доход в 0.55% с начала года и 4.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTSHX составила 2.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1990 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 98 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PTSHX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 12 дек. 1990 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -1.6%.

PIMCO Short Term Fund: годовая альфа составляет 3.54%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.1988.

• Этот фонд участвовал в 9.86% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.19%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PTSHX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PTSHX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Short Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Short Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Short Term Fund показал максимальную просадку в 5.12%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Short Term Fund составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.