PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTSHX с VUBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с VUBFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTSHX или VUBFX.

Корреляция

Корреляция между PTSHX и VUBFX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и VUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTSHX:

3.21

VUBFX:

5.77

Коэф-т Сортино

PTSHX:

10.09

VUBFX:

10.71

Коэф-т Омега

PTSHX:

3.20

VUBFX:

3.48

Коэф-т Кальмара

PTSHX:

11.82

VUBFX:

18.61

Коэф-т Мартина

PTSHX:

43.50

VUBFX:

99.43

Индекс Язвы

PTSHX:

0.11%

VUBFX:

0.06%

Дневная вол-ть

PTSHX:

1.53%

VUBFX:

0.95%

Макс. просадка

PTSHX:

-6.26%

VUBFX:

-1.86%

Текущая просадка

PTSHX:

-0.21%

VUBFX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции PTSHX превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.19% соответственно.

PTSHX

С начала года

0.88%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

1.94%

1 год

4.89%

5 лет

3.21%

10 лет

2.56%

VUBFX

С начала года

1.61%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.46%

5 лет

2.76%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTSHX и VUBFX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.

PTSHX
PIMCO Short Term Fund
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTSHX и VUBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг риск-скорректированной доходности PTSHX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VUBFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUBFX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUBFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUBFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUBFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUBFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUBFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTSHX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.21, что ниже коэффициента Шарпа VUBFX равного 5.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и VUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и VUBFX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности VUBFX в 4.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.66%5.15%4.51%3.27%0.63%1.78%2.92%2.50%1.67%1.81%1.58%1.53%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		4.93%5.00%4.05%1.28%0.53%1.53%2.57%2.13%1.41%0.98%0.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и VUBFX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -6.26%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и VUBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и VUBFX

PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) имеют волатильность 0.28% и 0.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...