Сравнение PTSHX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSHX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 0.55% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.43% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции PTSHX превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 2.94% против 2.56% соответственно.
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.94%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSHX и VUBFX
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
PTSHX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
PTSHX
VUBFX
Сравнение PTSHX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSHX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 5.18 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.70 | 10.17 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 3.60 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.16 | 14.46 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.92 | 65.22 | -22.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSHX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 5.18 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | 3.34 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.20 | 3.07 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 3.06 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между PTSHX и VUBFX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и VUBFX
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.22% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и VUBFX
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSHX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -1.86% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -0.30% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -1.86% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.79% | -1.86% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.10% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.17% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.07% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и VUBFX
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSHX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.34% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.55% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.84% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 0.98% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 0.84% | +0.50% |