PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSHX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.12%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFXPTSHX с MYFRX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий PTSHX и SWSBX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

PTSHX
PIMCO Short Term Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

PTSHX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

1.59

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.70

2.60

+7.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

1.33

+1.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.16

2.71

+8.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.92

9.85

+33.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.59

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

0.43

+2.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.76

+0.93

Корреляция

Корреляция между PTSHX и SWSBX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и SWSBX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и SWSBX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSHXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-9.06%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-1.54%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-9.06%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.13%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-1.81%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.42%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и SWSBX

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSHXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.73%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.49%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

2.40%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

2.95%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

2.47%

-1.13%