PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTSHX с SWSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с SWSBX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTSHX или SWSBX.

Корреляция

Корреляция между PTSHX и SWSBX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTSHX:

3.21

SWSBX:

2.24

Коэф-т Сортино

PTSHX:

10.09

SWSBX:

3.69

Коэф-т Омега

PTSHX:

3.20

SWSBX:

1.48

Коэф-т Кальмара

PTSHX:

11.82

SWSBX:

2.36

Коэф-т Мартина

PTSHX:

43.50

SWSBX:

9.31

Индекс Язвы

PTSHX:

0.11%

SWSBX:

0.66%

Дневная вол-ть

PTSHX:

1.53%

SWSBX:

2.75%

Макс. просадка

PTSHX:

-6.26%

SWSBX:

-8.63%

Текущая просадка

PTSHX:

-0.21%

SWSBX:

-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью 2.31%.

PTSHX

С начала года

0.88%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

1.94%

1 год

4.89%

5 лет

3.21%

10 лет

2.56%

SWSBX

С начала года

2.31%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.70%

1 год

6.24%

5 лет

1.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTSHX и SWSBX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

PTSHX
PIMCO Short Term Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTSHX и SWSBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг риск-скорректированной доходности PTSHX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTSHX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и SWSBX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SWSBX в 4.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.66%5.15%4.51%3.27%0.63%1.78%2.92%2.50%1.67%1.81%1.58%1.53%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.03%3.98%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и SWSBX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -8.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и SWSBX

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.28%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...