Сравнение PTSHX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTSHX или SWSBX.
Основные характеристики
| PTSHX | SWSBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.31% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 6.36% | 6.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.71% | 0.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.86% | 1.15% |
| Коэф-т Шарпа | 4.05 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 18.82 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 6.95 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 60.91 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 112.19 | 9.75 |
| Индекс Язвы | 0.06% | 0.64% |
| Дневная вол-ть | 1.57% | 2.99% |
| Макс. просадка | -6.26% | -8.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между PTSHX и SWSBX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и SWSBX
С начала года, PTSHX показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью 3.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSHX и SWSBX
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTSHX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и SWSBX
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SWSBX в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 5.20% | 4.51% | 3.27% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.50% | 1.67% | 1.81% | 1.58% | 1.53% | 1.09% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.89% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и SWSBX
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и SWSBX
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.53%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.