Сравнение PTSHX с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и SWBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSHX и SWBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 0.55% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.43% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SWBGX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции PTSHX уступали акциям SWBGX по среднегодовой доходности: 2.94% против 7.54% соответственно.
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.94%
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSHX и SWBGX
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWBGX в 0.40%.
Доходность на риск
PTSHX vs. SWBGX — Ранг доходности на риск
PTSHX
SWBGX
Сравнение PTSHX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSHX | SWBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.34 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.70 | 1.93 | +7.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 1.28 | +2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.16 | 1.82 | +9.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.92 | 8.38 | +34.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSHX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.34 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | 0.53 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.20 | 0.69 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.58 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между PTSHX и SWBGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и SWBGX
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SWBGX в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.22% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и SWBGX
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и SWBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSHX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -40.37% | +35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -7.57% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -23.97% | +21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.79% | -23.97% | +19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -4.28% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -5.44% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 1.64% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и SWBGX
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSHX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 3.74% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 5.91% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 10.24% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 11.00% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 10.95% | -9.61% |