Сравнение PTSHX с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTSHX или SWBGX.
Основные характеристики
| PTSHX | SWBGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.31% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 6.36% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | 3.71% | 3.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.86% | 7.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.35% | 6.47% |
| Коэф-т Шарпа | 4.05 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 18.82 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 6.95 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 60.91 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | 112.19 | 17.80 |
| Индекс Язвы | 0.06% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 1.57% | 8.13% |
| Макс. просадка | -6.26% | -40.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PTSHX и SWBGX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и SWBGX
С начала года, PTSHX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SWBGX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции PTSHX уступали акциям SWBGX по среднегодовой доходности: 2.35% против 6.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSHX и SWBGX
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWBGX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTSHX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и SWBGX
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SWBGX в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 5.20% | 4.51% | 3.27% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.50% | 1.67% | 1.81% | 1.58% | 1.53% | 1.09% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.02% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и SWBGX
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и SWBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и SWBGX
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.53%, в то время как у Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.