PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с SWBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTSHX с SWBGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTSHX (PIMCO Short Term Fund) and SWBGX (Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™) are both mutual funds - PTSHX is a Ultrashort Bond fund managed by PIMCO, while SWBGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, PTSHX returned 2.98%/yr vs 8.20%/yr for SWBGX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PTSHX charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for SWBGX.

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и SWBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у SWBGX с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции PTSHX уступали акциям SWBGX по среднегодовой доходности: 2.98% против 8.20% соответственно.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.87%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.98%

SWBGX

1 день
0.19%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.06%
1 год
19.03%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTSHX и SWBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		1.92%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		7.84%14.73%9.10%14.99%-14.35%12.85%10.50%18.56%-5.43%12.70%

Correlation

The correlation between PTSHX and SWBGX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.04

The correlation between PTSHX and SWBGX shifts across timeframes, from -0.07 (10 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с VUBFXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с MYFRX
Часто сравнивают с SWBGX:
SWBGX с SWOBXSWBGX с SWNTXSWBGX с SWPPXSWBGX с SCHGSWBGX с FNDBSWBGX с SWISXSWBGX с SWTSX

Доходность на риск

PTSHX vs. SWBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SWBGX
Ранг доходности на риск SWBGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXSWBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.51

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.59
3.58

+8.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.89

1.47

+2.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.80

3.28

+20.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

77.59

14.31

+63.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. SWBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа SWBGX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и SWBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXSWBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.51

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.62

0.62

+2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.22

0.75

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.60

+1.10

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и SWBGX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и SWBGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTSHXSWBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-40.37%

+35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-5.89%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.41%

-9.69%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-23.97%

+21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

-23.97%

+19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-5.41%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.35%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и SWBGX

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.39%, в то время как у Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTSHXSWBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

2.38%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

6.05%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

7.70%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.40%

11.02%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

10.97%

-9.62%

Сравнение комиссий PTSHX и SWBGX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWBGX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и SWBGX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности SWBGX в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.43%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		7.13%7.69%10.74%4.23%4.13%5.02%6.41%4.42%7.11%5.30%3.18%14.29%

Часто задаваемые вопросы

PTSHX and SWBGX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWBGX has higher volatility (2.38%) compared to PTSHX (0.39%). In terms of maximum drawdown, PTSHX dropped -5.12% vs SWBGX's -40.37%.

PTSHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTSHX и SWBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор