PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTSHX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTSHX и TRBUX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PTSHX с TRBUX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTSHX или TRBUX.

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTSHX:

3.38

TRBUX:

3.53

Коэф-т Сортино

PTSHX:

10.94

TRBUX:

9.07

Коэф-т Омега

PTSHX:

3.39

TRBUX:

3.87

Коэф-т Кальмара

PTSHX:

12.83

TRBUX:

14.62

Коэф-т Мартина

PTSHX:

50.54

TRBUX:

50.30

Индекс Язвы

PTSHX:

0.11%

TRBUX:

0.12%

Дневная вол-ть

PTSHX:

1.58%

TRBUX:

1.65%

Макс. просадка

PTSHX:

-5.13%

TRBUX:

-4.15%

Текущая просадка

PTSHX:

0.00%

TRBUX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PTSHX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.72% соответственно.

PTSHX

С начала года

1.40%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.31%

3 года

5.02%

5 лет

3.19%

10 лет

2.58%

TRBUX

С начала года

1.60%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.03%

1 год

5.79%

3 года

4.94%

5 лет

3.37%

10 лет

2.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Сравнение комиссий PTSHX и TRBUX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.

PTSHX
PIMCO Short Term Fund
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTSHX и TRBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг риск-скорректированной доходности PTSHX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBUX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTSHX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBUX равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и TRBUX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что сопоставимо с доходностью TRBUX в 5.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		5.06%5.15%4.51%3.27%0.63%1.78%2.92%2.65%1.67%1.81%1.58%2.02%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		5.02%5.06%4.02%2.28%1.53%1.95%2.72%2.62%1.88%1.20%0.80%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и TRBUX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.13%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и TRBUX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и TRBUX

PIMCO Short Term Fund (PTSHX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...