PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с TRBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSHX и TRBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		0.65%8.98%6.48%6.99%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.88%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции PTSHX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.94% против 3.34% соответственно.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.99%
1 год
8.39%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFXPTSHX с MYFRX
Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с SGOVTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX

Сравнение комиссий PTSHX и TRBUX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.

PTSHX
PIMCO Short Term Fund
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

PTSHX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXTRBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

4.39

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.70

13.90

-4.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

5.56

-2.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.16

22.36

-11.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.92

68.15

-25.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBUX равному 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXTRBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

4.39

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

2.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

2.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.94

-0.25

Корреляция

Корреляция между PTSHX и TRBUX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и TRBUX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		8.06%8.17%5.05%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и TRBUX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и TRBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSHXTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-4.15%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-0.39%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-2.68%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

-4.15%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.39%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.22%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и TRBUX

PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) имеют волатильность 0.21% и 0.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSHXTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.20%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.32%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

2.06%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

1.70%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

1.52%

-0.18%