Сравнение PTSHX с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTSHX или IGSB.
Основные характеристики
| PTSHX | IGSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.31% | 4.79% |
| Дох-ть за 1 год | 6.36% | 8.30% |
| Дох-ть за 3 года | 3.71% | 1.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.86% | 2.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.35% | 2.19% |
| Коэф-т Шарпа | 4.05 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 18.82 | 5.15 |
| Коэф-т Омега | 6.95 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 60.91 | 2.01 |
| Коэф-т Мартина | 112.19 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 0.06% | 0.40% |
| Дневная вол-ть | 1.57% | 2.62% |
| Макс. просадка | -6.26% | -13.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между PTSHX и IGSB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и IGSB
С начала года, PTSHX показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции PTSHX превзошли акции IGSB по среднегодовой доходности: 2.35% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSHX и IGSB
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTSHX c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и IGSB
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности IGSB в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 5.20% | 4.51% | 3.27% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.50% | 1.67% | 1.81% | 1.58% | 1.53% | 1.09% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.90% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и IGSB
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и IGSB
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.53%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.