Сравнение PTSHX с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и IGSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSHX и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 0.55% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.43% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PTSHX превзошли акции IGSB по среднегодовой доходности: 2.94% против 2.75% соответственно.
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.94%
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSHX и IGSB
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.
Доходность на риск
PTSHX vs. IGSB — Ранг доходности на риск
PTSHX
IGSB
Сравнение PTSHX c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSHX | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.19 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.70 | 3.24 | +6.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 1.45 | +1.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.16 | 3.49 | +7.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.92 | 14.27 | +28.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSHX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.19 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | 0.85 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.20 | 0.80 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.70 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между PTSHX и IGSB составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и IGSB
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности IGSB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.22% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и IGSB
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и IGSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSHX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -13.38% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -1.46% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -9.46% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.79% | -13.38% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.79% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.85% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.36% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и IGSB
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSHX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.97% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 1.32% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 2.29% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 2.91% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 3.46% | -2.12% |