PortfoliosLab logo
Сравнение PTSHX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTSHX и PIMIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности PTSHX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
49.76%
215.95%
PTSHX
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTSHX:

3.21

PIMIX:

1.62

Коэф-т Сортино

PTSHX:

10.09

PIMIX:

2.43

Коэф-т Омега

PTSHX:

3.20

PIMIX:

1.31

Коэф-т Кальмара

PTSHX:

11.82

PIMIX:

2.35

Коэф-т Мартина

PTSHX:

43.80

PIMIX:

6.94

Индекс Язвы

PTSHX:

0.11%

PIMIX:

0.95%

Дневная вол-ть

PTSHX:

1.53%

PIMIX:

4.08%

Макс. просадка

PTSHX:

-6.26%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

PTSHX:

-0.21%

PIMIX:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции PTSHX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.25% соответственно.


PTSHX

С начала года

0.88%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.94%

1 год

4.89%

5 лет

3.21%

10 лет

2.55%

PIMIX

С начала года

2.04%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.14%

1 год

6.58%

5 лет

4.59%

10 лет

4.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTSHX и PIMIX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTSHX и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTSHX
Ранг риск-скорректированной доходности PTSHX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTSHX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50December2025FebruaryMarchAprilMay
3.21
1.62
PTSHX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и PIMIX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PIMIX в 5.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTSHX
PIMCO Short Term Fund
4.66%5.15%4.51%3.27%0.63%1.78%2.92%2.50%1.67%1.81%1.58%1.53%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
5.72%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и PIMIX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.21%
-1.49%
PTSHX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и PIMIX

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.28%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.28%
1.57%
PTSHX
PIMIX