Сравнение PTSHX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSHX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 0.55% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.43% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTSHX имеют среднегодовую доходность 2.94%, а акции PFORX немного отстают с 2.80%.
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.94%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSHX и PFORX
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PTSHX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PTSHX
PFORX
Сравнение PTSHX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSHX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 0.61 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.70 | 0.86 | +8.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 1.12 | +2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.16 | 0.66 | +10.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.92 | 2.97 | +39.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSHX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.61 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | 0.33 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.20 | 0.91 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.25 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PTSHX и PFORX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и PFORX
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.22% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и PFORX
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSHX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -13.87% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -3.99% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -13.71% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.79% | -13.87% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.39% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.95% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.89% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSHX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.99% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.55% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 3.39% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 3.47% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 3.08% | -1.74% |