Сравнение PTSHX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSHX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 0.55% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.43% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PTSHX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.94% против 1.68% соответственно.
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.94%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSHX и BND
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PTSHX vs. BND — Ранг доходности на риск
PTSHX
BND
Сравнение PTSHX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSHX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 0.93 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.70 | 1.32 | +8.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 1.16 | +2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.16 | 1.75 | +9.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.92 | 4.78 | +38.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSHX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.93 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | 0.04 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.20 | 0.30 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.59 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между PTSHX и BND составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и BND
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.22% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и BND
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSHX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -18.58% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -2.44% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -17.91% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.79% | -18.58% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.54% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.07% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.90% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и BND
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSHX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.63% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.52% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 4.30% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 6.00% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 5.52% | -4.18% |