Сравнение PTRQX с SDMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).
PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и SDMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRQX и SDMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 2.66% против 3.14% соответственно.
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и SDMZX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.
Доходность на риск
PTRQX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск
PTRQX
SDMZX
Сравнение PTRQX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRQX | SDMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.11 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.67 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.30 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 13.37 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRQX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.11 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.18 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.28 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и SDMZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и SDMZX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью SDMZX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и SDMZX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и SDMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRQX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -9.76% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -1.44% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -8.51% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -9.76% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.11% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -1.00% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.36% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и SDMZX
PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRQX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.70% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.41% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 2.11% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 2.30% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 2.46% | +2.76% |