Сравнение PTRQX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRQX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.66% против 4.70% соответственно.
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и PIMIX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PTRQX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PTRQX
PIMIX
Сравнение PTRQX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRQX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.20 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.01 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 7.95 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRQX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.12 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.56 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и PIMIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и PIMIX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и PIMIX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRQX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -13.39% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.69% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -13.34% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -13.39% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.88% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -1.69% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.93% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и PIMIX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.58%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRQX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.90% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.67% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 4.29% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 4.75% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 4.20% | +1.02% |