Сравнение PTRQX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRQX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.66% против 3.08% соответственно.
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и VCIT
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
PTRQX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
PTRQX
VCIT
Сравнение PTRQX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRQX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.73 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.08 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 7.27 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRQX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и VCIT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и VCIT
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и VCIT
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRQX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -20.56% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.99% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -20.56% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -20.56% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.84% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.18% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.86% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и VCIT
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRQX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.08% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.84% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 4.85% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.60% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 6.27% | -1.05% |