Сравнение PTRQX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
PTRQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRQX или VCIT.
Основные характеристики
| PTRQX | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.96% | 6.42% |
| Дох-ть за 1 год | 12.14% | 13.63% |
| Дох-ть за 3 года | -1.13% | -0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.05% | 1.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.76% | 3.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 6.06% | 6.41% |
| Макс. просадка | -20.20% | -20.56% |
| Текущая просадка | -4.04% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и VCIT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и VCIT
С начала года, PTRQX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.76% против 3.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и VCIT
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTRQX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и VCIT
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VCIT в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.70% | 4.70% | 5.23% | 3.06% | 3.04% | 7.20% | 3.97% | 2.99% | 4.00% | 3.35% | 3.82% | 3.86% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.05% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и VCIT
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.20%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и VCIT
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.