Сравнение PTRQX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
PTRQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRQX или VCIT.
Основные характеристики
| PTRQX | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.79% | 4.19% |
| Дох-ть за 1 год | 11.12% | 12.52% |
| Дох-ть за 3 года | -1.78% | -1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.05% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 2.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 7.23 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 5.84% |
| Макс. просадка | -20.19% | -20.56% |
| Текущая просадка | -5.99% | -4.27% |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и VCIT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и VCIT
С начала года, PTRQX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и VCIT
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTRQX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и VCIT
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VCIT в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.85% | 4.70% | 5.23% | 3.07% | 3.05% | 3.74% | 4.11% | 3.00% | 2.96% | 3.34% | 3.68% | 3.86% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.26% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и VCIT
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.19%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и VCIT
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.