Сравнение PTRQX с GILHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX).
PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и GILHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRQX и GILHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у GILHX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям GILHX по среднегодовой доходности: 2.66% против 3.12% соответственно.
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и GILHX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GILHX в 0.49%.
Доходность на риск
PTRQX vs. GILHX — Ранг доходности на риск
PTRQX
GILHX
Сравнение PTRQX c GILHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRQX | GILHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.32 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 4.37 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.26 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 16.90 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRQX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.32 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.33 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.71 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.67 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и GILHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и GILHX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности GILHX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и GILHX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и GILHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRQX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -8.10% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -1.13% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -8.10% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -8.10% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.81% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.71% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.29% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и GILHX
PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRQX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.54% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.18% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 1.91% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 2.20% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 1.83% | +3.39% |