Сравнение PTRQX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRQX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.26% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.70% соответственно.
PTRQX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.67%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и BND
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PTRQX vs. BND — Ранг доходности на риск
PTRQX
BND
Сравнение PTRQX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRQX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.71 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.64 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRQX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и BND
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и BND
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRQX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -18.58% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.44% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -17.91% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -18.58% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.32% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.07% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.90% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и BND
PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.59% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRQX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.65% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.51% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 4.29% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 6.00% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 5.52% | -0.30% |