Сравнение PTRB с PBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).
PTRB и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRB и PBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRB и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -2.40% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRB и PBL
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.
Доходность на риск
PTRB vs. PBL — Ранг доходности на риск
PTRB
PBL
Сравнение PTRB c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRB | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.61 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.85 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 7.48 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRB | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.12 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между PTRB и PBL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и PBL
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PBL в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и PBL
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRB | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -11.69% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -6.63% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -4.04% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -1.70% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.63% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и PBL
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.76%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRB | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.20% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 6.85% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 11.36% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 9.87% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 9.87% | -3.55% |