Сравнение PTRB с PBL
PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) are both exchange-traded funds - PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM, while PBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 3 years, PTRB returned 5.11%/yr vs 14.27%/yr for PBL. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for PBL.
Доходность
Сравнение доходности PTRB и PBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у PBL с доходностью 9.58%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.30%
PBL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.40K | $19.81K | $127.95K | |
| $7.00M | $6.84M | $6.80M |
Сравнение доходности по годам PTRB и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 0.19% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -2.16% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 9.58% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -4.02% |
Correlation
The correlation between PTRB and PBL is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between PTRB and PBL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRB vs. PBL — Ранг доходности на риск
PTRB
PBL
Сравнение PTRB c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRB | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.85 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 10.78 | -8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTRB и PBL
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRB | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -11.69% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -5.82% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -11.69% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | 0.00% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -1.64% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.53% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и PBL
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.07%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRB | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.10% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 7.42% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 9.55% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 9.93% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 9.93% | -3.74% |
Сравнение комиссий PTRB и PBL
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и PBL
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PBL в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.02% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.73% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PTRB and PBL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBL has higher volatility (3.10%) compared to PTRB (1.07%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs PBL's -11.69%.
On 3-year performance, PBL leads with 14.27% vs 5.11% for PTRB. On fees, PBL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PTRB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBL has performed better with a 14.27% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for PTRB.
PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.02% for PBL.
PTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PBL is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.49% for PTRB and 0.45% for PBL.
PBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTRB и PBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор