- ISIN
- US69344A8009
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 2 дек. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $978M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTRB
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции PTRB — $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) показал доход в 0.34% с начала года и 5.81% за последние 12 месяцев.
PGIM Total Return Bond ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PTRB по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PTRB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 1.73% | -2.08% | 0.52% | 0.23% | -0.26% | 0.34% | ||||||
| 2025 | 0.76% | 2.20% | -0.30% | 0.03% | -0.28% | 1.68% | -0.26% | 1.35% | 0.98% | 0.80% | 0.64% | -0.18% | 7.63% |
| 2024 | -0.05% | -0.92% | 0.97% | -2.48% | 1.85% | 1.06% | 2.22% | 1.56% | 1.38% | -2.39% | 1.24% | -1.64% | 2.67% |
| 2023 | 3.92% | -2.58% | 2.28% | 0.67% | -1.19% | 0.13% | 0.29% | -0.24% | -2.73% | -1.68% | 4.96% | 4.03% | 7.71% |
| 2022 | -2.26% | -1.60% | -2.42% | -4.48% | -0.03% | -2.45% | 2.78% | -2.65% | -5.00% | -1.14% | 4.22% | -0.50% | -14.82% |
| 2021 | -0.15% | -0.15% |
Метрики бенчмарка
PGIM Total Return Bond ETF has an annualized alpha of -0.53%, beta of 0.09, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2021.
- This ETF participated in 45.35% of S&P 500 Index downside but only 22.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.53%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 22.06%
- Участие в снижении
- 45.35%
Комиссия
Комиссия PTRB составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTRB имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PTRB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.24 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 3.07 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.93 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 13.52 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Total Return Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.99 | $2.09 | $1.94 | $1.66 | $0.06 |
Дивидендный доход | 4.74% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Total Return Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.32 | $0.16 | $0.15 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.37 | $1.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.36 | $2.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.31 | $1.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.65 | $1.66 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Total Return Bond ETF показал максимальную просадку в 19.17%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.
Текущая просадка PGIM Total Return Bond ETF составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.17%окт. 2022 г. | 10mo 4d | 2y 10mo | 3y 8moдек. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.90%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.07%нояб. 2025 г. | 7d | 20d | 27dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.93%дек. 2025 г. | 14d | 1mo 3d | 1mo 17dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.78%сент. 2025 г. | 9d | 18d | 27dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| PTRB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -56.78% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.10% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.52% | -18.90% | +13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.74% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -10.72% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PTRB
Добавьте PGIM Total Return Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTRB