Сравнение PBL с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Adaptive Core ETF (RULE).
PBL и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и RULE
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
PBL vs. RULE — Ранг доходности на риск
PBL
RULE
Сравнение PBL c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.37 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 5.36 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.03 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между PBL и RULE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и RULE
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и RULE
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -30.48% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -12.65% | +6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -7.15% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -15.50% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.24% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и RULE
Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 8.24% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 15.26% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 19.40% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 13.94% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 13.94% | -4.07% |