PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTRB с PHYL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с PHYL

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL).

PTRB и PHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRB или PHYL.

Корреляция

Корреляция между PTRB и PHYL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.22%
10.01%
PTRB
PHYL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTRB:

1.54

PHYL:

2.19

Коэф-т Сортино

PTRB:

2.27

PHYL:

3.05

Коэф-т Омега

PTRB:

1.28

PHYL:

1.46

Коэф-т Кальмара

PTRB:

0.78

PHYL:

2.28

Коэф-т Мартина

PTRB:

4.52

PHYL:

11.74

Индекс Язвы

PTRB:

1.87%

PHYL:

0.88%

Дневная вол-ть

PTRB:

5.49%

PHYL:

4.71%

Макс. просадка

PTRB:

-19.17%

PHYL:

-22.06%

Текущая просадка

PTRB:

-3.39%

PHYL:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у PHYL с доходностью 1.84%.

PTRB

С начала года

2.89%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PHYL

С начала года

1.84%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.21%

1 год

9.78%

5 лет

6.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTRB и PHYL

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PHYL в 0.53%.

PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
График комиссии PHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYL: 0.53%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
График комиссии PTRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTRB: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTRB и PHYL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг риск-скорректированной доходности PTRB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTRB c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PTRB, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PTRB: 1.54
PHYL: 2.19
Коэффициент Сортино PTRB, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PTRB: 2.27
PHYL: 3.05
Коэффициент Омега PTRB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PTRB: 1.28
PHYL: 1.46
Коэффициент Кальмара PTRB, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PTRB: 0.78
PHYL: 2.28
Коэффициент Мартина PTRB, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PTRB: 4.52
PHYL: 11.74

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
2.19
PTRB
PHYL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PHYL

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности PHYL в 8.03%

TTM2024202320222021202020192018
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.95%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		8.03%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PHYL

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки PHYL в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PHYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-0.67%
PTRB
PHYL

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PHYL

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 2.35%, в то время как у PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35%
3.28%
PTRB
PHYL