PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTRB с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с FBND

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

PTRB и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRB или FBND.

Корреляция

Корреляция между PTRB и FBND составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PTRB и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.22%
-1.72%
PTRB
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTRB:

1.54

FBND:

1.52

Коэф-т Сортино

PTRB:

2.27

FBND:

2.22

Коэф-т Омега

PTRB:

1.28

FBND:

1.27

Коэф-т Кальмара

PTRB:

0.78

FBND:

0.82

Коэф-т Мартина

PTRB:

4.52

FBND:

4.39

Индекс Язвы

PTRB:

1.87%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

PTRB:

5.49%

FBND:

5.41%

Макс. просадка

PTRB:

-19.17%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

PTRB:

-3.39%

FBND:

-2.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTRB показывает доходность 2.89%, а FBND немного ниже – 2.76%.

PTRB

С начала года

2.89%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.76%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.56%

5 лет

0.71%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTRB и FBND

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
График комиссии PTRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTRB: 0.49%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTRB и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг риск-скорректированной доходности PTRB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTRB c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PTRB, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PTRB: 1.54
FBND: 1.52
Коэффициент Сортино PTRB, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PTRB: 2.27
FBND: 2.22
Коэффициент Омега PTRB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PTRB: 1.28
FBND: 1.27
Коэффициент Кальмара PTRB, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PTRB: 0.78
FBND: 0.89
Коэффициент Мартина PTRB, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PTRB: 4.52
FBND: 4.39

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.52
PTRB
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и FBND

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FBND в 4.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.95%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.21%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и FBND

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-2.07%
PTRB
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и FBND

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 2.35% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35%
2.30%
PTRB
FBND