PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с PDBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с PDBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX).

PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и PDBAX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.15%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PDBAX с доходностью -0.40%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с VWEAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с ABNDXPDBAX с PTTRX

Сравнение комиссий PTRB и PDBAX

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PDBAX в 0.76%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. PDBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c PDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBPDBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.94

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.43

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. PDBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBAX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBPDBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.09

-1.05

Корреляция

Корреляция между PTRB и PDBAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PDBAX

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PDBAX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PDBAX

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки PDBAX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PDBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBPDBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-21.24%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.07%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.51%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-2.48%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.07%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PDBAX

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBPDBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.61%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.70%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.59%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

5.99%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

5.32%

+1.00%