Сравнение PTRB с HCRB
PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and HCRB (Hartford Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM, while HCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 3 years, PTRB returned 5.11%/yr vs 4.63%/yr for HCRB. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for HCRB.
Доходность
Сравнение доходности PTRB и HCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у HCRB с доходностью 0.08%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.30%
HCRB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.46M | $1.02M | $1.39M | |
| $7.00M | $6.84M | $6.80M |
Сравнение доходности по годам PTRB и HCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 0.19% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -14.82% | -0.20% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | 0.08% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -0.17% |
Correlation
The correlation between PTRB and HCRB is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between PTRB and HCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRB vs. HCRB — Ранг доходности на риск
PTRB
HCRB
Сравнение PTRB c HCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRB | HCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 2.18 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTRB и HCRB
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке HCRB в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и HCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRB | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -19.90% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.82% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -5.17% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.96% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -6.88% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.14% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и HCRB
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.07%, в то время как у Hartford Core Bond ETF (HCRB) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRB | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.22% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 3.02% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.71% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 6.14% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.91% | +0.28% |
Сравнение комиссий PTRB и HCRB
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HCRB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и HCRB
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности HCRB в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.25% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.73% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PTRB and HCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HCRB has higher volatility (1.22%) compared to PTRB (1.07%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs HCRB's -19.90%.
On 3-year performance, PTRB leads with 5.11% vs 4.63% for HCRB. On fees, HCRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PTRB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PTRB has performed better with a 5.11% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HCRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for PTRB.
PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.25% for HCRB.
PTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HCRB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: PGIM and Hartford. Their fees differ too: 0.49% for PTRB and 0.29% for HCRB.
PTRB currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTRB и HCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор