PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с HCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с HCRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Hartford Core Bond ETF (HCRB).

PTRB и HCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и HCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и HCRB

2026 (YTD)20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.15%
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%6.98%-14.61%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у HCRB с доходностью -0.02%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

Hartford Core Bond ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с VWEAX
Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRBHCRB с HSRT

Сравнение комиссий PTRB и HCRB

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HCRB в 0.29%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
HCRB
Hartford Core Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. HCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c HCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBHCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.54

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.35

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. HCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCRB равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и HCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBHCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.13

-0.09

Корреляция

Корреляция между PTRB и HCRB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и HCRB

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности HCRB в 4.23%

TTM202520242023202220212020
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и HCRB

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке HCRB в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и HCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBHCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-19.90%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.68%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.06%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-7.17%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.95%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и HCRB

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеют волатильность 1.76% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBHCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.72%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.59%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.30%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

6.12%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

6.01%

+0.31%