PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTRB с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с BND

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

PTRB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRB или BND.

Корреляция

Корреляция между PTRB и BND составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PTRB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTRB:

0.85

BND:

0.88

Коэф-т Сортино

PTRB:

1.27

BND:

1.16

Коэф-т Омега

PTRB:

1.15

BND:

1.14

Коэф-т Кальмара

PTRB:

0.48

BND:

0.34

Коэф-т Мартина

PTRB:

2.44

BND:

2.01

Индекс Язвы

PTRB:

1.92%

BND:

2.11%

Дневная вол-ть

PTRB:

5.40%

BND:

5.33%

Макс. просадка

PTRB:

-19.17%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

PTRB:

-4.77%

BND:

-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.68%.

PTRB

С начала года

1.41%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

1.21%

1 год

4.54%

3 года

2.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

1.36%

1 год

4.67%

3 года

1.26%

5 лет

-1.10%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий PTRB и BND

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTRB и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг риск-скорректированной доходности PTRB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTRB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и BND

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BND в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		5.04%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.77%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и BND

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и BND

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...