Сравнение PTRB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PTRB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRB или BND.
Основные характеристики
| PTRB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.73% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 9.70% | 7.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 6.91 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 5.84% |
| Макс. просадка | -19.17% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.06% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между PTRB и BND составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTRB и BND
С начала года, PTRB показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRB и BND
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTRB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и BND
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.92% | 4.62% | 4.07% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и BND
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и BND
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.