Сравнение PTRB с BND
PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. PTRB is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 3 years, PTRB returned 5.11%/yr vs 4.19%/yr for BND. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности PTRB и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.30%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $7.00M | $6.84M | $6.80M |
Сравнение доходности по годам PTRB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 0.19% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -14.82% | -0.20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -0.28% |
Correlation
The correlation between PTRB and BND is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between PTRB and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRB vs. BND — Ранг доходности на риск
PTRB
BND
Сравнение PTRB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 2.15 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTRB и BND
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -18.58% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.68% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -4.81% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.50% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -3.06% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.08% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и BND
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.07% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.04% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.93% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.63% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 6.03% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.53% | +0.66% |
Сравнение комиссий PTRB и BND
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и BND
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.73% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PTRB and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTRB has higher volatility (1.07%) compared to BND (1.04%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs BND's -18.58%.
On 3-year performance, PTRB leads with 5.11% vs 4.19% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PTRB has performed better with a 5.11% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for PTRB.
PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.03% for BND.
PTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for PTRB and 0.03% for BND.
PTRB currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTRB и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор