PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTRB с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с BND

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

PTRB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRB или BND.

Корреляция

Корреляция между PTRB и BND составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PTRB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.22%
-4.02%
PTRB
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTRB:

1.54

BND:

1.54

Коэф-т Сортино

PTRB:

2.27

BND:

2.23

Коэф-т Омега

PTRB:

1.28

BND:

1.27

Коэф-т Кальмара

PTRB:

0.78

BND:

0.61

Коэф-т Мартина

PTRB:

4.52

BND:

3.97

Индекс Язвы

PTRB:

1.87%

BND:

2.06%

Дневная вол-ть

PTRB:

5.49%

BND:

5.30%

Макс. просадка

PTRB:

-19.17%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

PTRB:

-3.39%

BND:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 3.26%.

PTRB

С начала года

2.89%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

3.26%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.60%

5 лет

-0.73%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTRB и BND

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
График комиссии PTRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTRB: 0.49%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTRB и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг риск-скорректированной доходности PTRB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTRB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PTRB, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PTRB: 1.54
BND: 1.54
Коэффициент Сортино PTRB, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PTRB: 2.27
BND: 2.23
Коэффициент Омега PTRB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PTRB: 1.28
BND: 1.27
Коэффициент Кальмара PTRB, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PTRB: 0.78
BND: 0.71
Коэффициент Мартина PTRB, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PTRB: 4.52
BND: 3.97

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.54
PTRB
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и BND

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности BND в 3.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.95%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.67%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и BND

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-4.44%
PTRB
BND

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и BND

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35%
2.14%
PTRB
BND