PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

PTRB и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и EVTR

2026 (YTD)20252024
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.36%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с VWEAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLXEVTR с VCOBX

Сравнение комиссий PTRB и EVTR

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.74

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.77

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

6.07

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.38

-1.34

Корреляция

Корреляция между PTRB и EVTR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и EVTR

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EVTR в 4.63%

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и EVTR

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-4.08%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.85%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.94%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-0.92%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.83%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и EVTR

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.66%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.42%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

3.90%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

4.30%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

4.30%

+2.02%