PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTRB с EVTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с EVTR

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

PTRB и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRB или EVTR.

Корреляция

Корреляция между PTRB и EVTR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PTRB и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.33%
7.24%
PTRB
EVTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTRB:

1.54

EVTR:

2.04

Коэф-т Сортино

PTRB:

2.27

EVTR:

3.07

Коэф-т Омега

PTRB:

1.28

EVTR:

1.38

Коэф-т Кальмара

PTRB:

0.78

EVTR:

2.33

Коэф-т Мартина

PTRB:

4.52

EVTR:

5.71

Индекс Язвы

PTRB:

1.87%

EVTR:

1.67%

Дневная вол-ть

PTRB:

5.49%

EVTR:

4.67%

Макс. просадка

PTRB:

-19.17%

EVTR:

-4.08%

Текущая просадка

PTRB:

-3.39%

EVTR:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у EVTR с доходностью 3.04%.

PTRB

С начала года

2.89%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EVTR

С начала года

3.04%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.69%

1 год

9.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTRB и EVTR

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
График комиссии PTRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTRB: 0.49%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
График комиссии EVTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVTR: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTRB и EVTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг риск-скорректированной доходности PTRB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг риск-скорректированной доходности EVTR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTRB c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PTRB, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PTRB: 1.54
EVTR: 2.04
Коэффициент Сортино PTRB, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PTRB: 2.27
EVTR: 3.07
Коэффициент Омега PTRB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PTRB: 1.28
EVTR: 1.38
Коэффициент Кальмара PTRB, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PTRB: 1.89
EVTR: 2.33
Коэффициент Мартина PTRB, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PTRB: 4.52
EVTR: 5.71

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28
1.54
2.04
PTRB
EVTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и EVTR

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности EVTR в 4.80%

TTM2024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.95%5.10%4.62%4.07%0.12%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.80%4.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и EVTR

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и EVTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76%
-0.31%
PTRB
EVTR

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и EVTR

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35%
1.87%
PTRB
EVTR