Сравнение PTRB с JBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
PTRB и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRB и JBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRB и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 8.05% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.14%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRB и JBND
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.
Доходность на риск
PTRB vs. JBND — Ранг доходности на риск
PTRB
JBND
Сравнение PTRB c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRB | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.60 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.89 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.12 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRB | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.61 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между PTRB и JBND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и JBND
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности JBND в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и JBND
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и JBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRB | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -4.48% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.64% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.83% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -1.11% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.98% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и JBND
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRB | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.67% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.65% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 4.29% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 4.91% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 4.91% | +1.41% |