PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с JBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRB с JBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM, while JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, PTRB returned 5.24% vs 5.12% for JBND. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for JBND.

Доходность

Сравнение доходности PTRB и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.30%.

PTRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.24%
3 года*
5.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
0.08%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRB и JBND

2026 (YTD)202520242023
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.46%7.63%2.67%8.05%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.30%8.21%3.19%7.76%

Correlation

The correlation between PTRB and JBND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between PTRB and JBND has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTRB и JBND

Секторы
PTRB
JBND

Финансовые услуги

4.2%
9.0%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

25.7%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

19.7%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

PTRB
4.2%
JBND
9.0%

Сырьевые материалы

PTRB

-

JBND
0.8%

Коммуникационные услуги

PTRB

-

JBND
25.7%

Потребительский циклический сектор

PTRB

-

JBND
0.3%

Потребительский защитный сектор

PTRB

-

JBND
0.1%

Энергетика

PTRB

-

JBND
0.6%

Здравоохранение

PTRB

-

JBND
3.1%

Промышленность

PTRB

-

JBND
0.5%

Недвижимость

PTRB

-

JBND
2.6%

Технологии

PTRB

-

JBND
19.7%

Коммунальные услуги

PTRB

-

JBND
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с HCRBPTRB с BNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Доходность на риск

PTRB vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBJBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.36

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.02

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.75

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

5.35

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.54

-1.47

Просадки

Сравнение просадок PTRB и JBND

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и JBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRBJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-4.48%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.94%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.67%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-1.15%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и JBND

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRBJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.18%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.67%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.82%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

4.84%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

4.84%

+1.41%

Сравнение комиссий PTRB и JBND

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и JBND

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности JBND в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.40%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.73%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PTRB and JBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTRB has higher volatility (1.36%) compared to JBND (1.18%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs JBND's -4.48%.

On 1-year performance, PTRB leads with 5.24% vs 5.12% for JBND. On fees, JBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JBND has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTRB has performed better with a 5.24% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for PTRB.

PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.40% for JBND.

PTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JBND is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: PGIM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for PTRB and 0.30% for JBND.

JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRB и JBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор