Сравнение PTRB с EUSB
PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. PTRB is actively managed, while EUSB is passively managed. Over the past 3 years, PTRB returned 5.11%/yr vs 4.46%/yr for EUSB. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.
Доходность
Сравнение доходности PTRB и EUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.06%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.30%
EUSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.91M | $1.68M | $2.10M | |
| $7.00M | $6.84M | $6.80M |
Сравнение доходности по годам PTRB и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 0.19% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -14.82% | -0.20% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.06% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | 0.07% |
Correlation
The correlation between PTRB and EUSB is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between PTRB and EUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRB vs. EUSB — Ранг доходности на риск
PTRB
EUSB
Сравнение PTRB c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRB | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 2.55 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTRB и EUSB
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и EUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -17.87% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.48% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -4.91% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.43% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -6.35% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.00% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и EUSB
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.99% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.73% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.43% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.79% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.37% | +0.82% |
Сравнение комиссий PTRB и EUSB
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и EUSB
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности EUSB в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 4.00% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.73% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PTRB and EUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTRB has higher volatility (1.07%) compared to EUSB (0.99%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs EUSB's -17.87%.
On 3-year performance, PTRB leads with 5.11% vs 4.46% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PTRB has performed better with a 5.11% return vs 4.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for PTRB.
PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.00% for EUSB.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PTRB and 0.12% for EUSB.
EUSB currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTRB и EUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор