Сравнение PTRB с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
PTRB и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRB и EUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRB и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -14.82% | -0.15% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.15% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.15%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRB и EUSB
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Доходность на риск
PTRB vs. EUSB — Ранг доходности на риск
PTRB
EUSB
Сравнение PTRB c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRB | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.88 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.54 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PTRB и EUSB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и EUSB
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EUSB в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.93% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и EUSB
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -17.87% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.42% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.64% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -6.65% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.82% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и EUSB
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.52% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.36% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 4.08% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.75% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.46% | +0.86% |