Сравнение PTRB с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
PTRB и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRB и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRB и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -3.06% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRB и BNDI
PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
PTRB vs. BNDI — Ранг доходности на риск
PTRB
BNDI
Сравнение PTRB c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRB | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.67 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.78 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 6.74 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.64 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PTRB и BNDI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и BNDI
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и BNDI
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -6.98% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.37% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.51% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -1.75% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.89% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и BNDI
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.76%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.06% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.85% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 4.89% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 6.27% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 6.27% | +0.05% |