PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRB с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PTRB returned 5.15%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PTRB charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности PTRB и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

PTRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.24%
3 года*
5.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRB и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.46%7.63%2.67%7.71%-3.06%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between PTRB and BNDI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between PTRB and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTRB и BNDI

Секторы
PTRB
BNDI

Финансовые услуги

4.2%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

PTRB
4.2%
BNDI
11.8%

Сырьевые материалы

PTRB

-

BNDI
1.8%

Коммуникационные услуги

PTRB

-

BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

PTRB

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

PTRB

-

BNDI
4.9%

Энергетика

PTRB

-

BNDI
3.5%

Здравоохранение

PTRB

-

BNDI
8.5%

Промышленность

PTRB

-

BNDI
8.3%

Недвижимость

PTRB

-

BNDI
1.9%

Технологии

PTRB

-

BNDI
35.6%

Коммунальные услуги

PTRB

-

BNDI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с HCRBPTRB с BNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

PTRB vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.61

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.42

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.43

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

8.67

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.66

-0.59

Просадки

Сравнение просадок PTRB и BNDI

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRBBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-6.98%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.75%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

-5.83%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.67%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-1.71%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.77%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и BNDI

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеют волатильность 1.36% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRBBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

3.08%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

4.17%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.19%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

6.19%

+0.06%

Сравнение комиссий PTRB и BNDI

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и BNDI

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.73%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PTRB and BNDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to PTRB (1.36%). In terms of maximum drawdown, PTRB dropped -19.17% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, PTRB leads with 5.15% vs 4.89% for BNDI. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTRB has performed better with a 5.15% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.73% for PTRB.

They also come from different issuers: PGIM and Neos. Their fees differ too: 0.49% for PTRB and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRB и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор