PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с VO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 5.91%/yr vs 11.29%/yr for VO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 5.91% против 11.29% соответственно.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

VO

1 день
-2.06%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.01%
1 год
17.18%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.64%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between PTMC and VO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.74

The correlation between PTMC and VO shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTMC и VO

Секторы
PTMC
VO

Промышленность

23.6%
17.9%

Технологии

16.4%
18.6%

Финансовые услуги

15.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.6%

Здравоохранение

8.8%
7.6%

Недвижимость

7.0%
5.4%

Сырьевые материалы

4.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.2%
8.5%

Коммунальные услуги

3.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.1%

Промышленность

PTMC
23.6%
VO
17.9%

Технологии

PTMC
16.4%
VO
18.6%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
VO
12.8%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
VO
8.6%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
VO
7.6%

Недвижимость

PTMC
7.0%
VO
5.4%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
VO
4.2%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
VO
4.8%

Энергетика

PTMC
4.2%
VO
8.5%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
VO
8.3%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
VO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

PTMC vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.38

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.98

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.11

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

8.04

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок PTMC и VO

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-58.87%

+38.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.17%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-19.02%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-27.57%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-39.37%

+18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.06%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-7.86%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.14%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и VO

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.68%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.46%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.50%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

17.61%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

18.95%

-5.96%

Сравнение комиссий PTMC и VO

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и VO

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and VO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.36%) compared to VO (3.68%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.29% vs 5.91% for PTMC. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.29% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.38% for VO.

PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.03% for VO.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор