Сравнение PTMC с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
PTMC и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и USMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTMC и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 2.52% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 10.90% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.32%.
PTMC
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 5.68%
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTMC и USMF
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Доходность на риск
PTMC vs. USMF — Ранг доходности на риск
PTMC
USMF
Сравнение PTMC c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMC | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.06 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.19 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.13 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 0.54 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMC | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.06 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PTMC и USMF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и USMF
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности USMF в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.80% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTMC и USMF
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и USMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTMC | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -36.24% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.36% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -18.10% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -4.96% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.22% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.73% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и USMF
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTMC | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.43% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 7.76% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 15.33% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 14.30% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 17.08% | -4.16% |