Сравнение PTMC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PTMC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTMC или SPY.
Основные характеристики
| PTMC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.46% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 28.24% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 2.33% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.06% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.24 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.78% | 12.07% |
| Макс. просадка | -20.53% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.56% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между PTMC и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и SPY
С начала года, PTMC показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTMC и SPY
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTMC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и SPY
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.63% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.52% | 1.41% | 0.89% | 0.68% | 0.66% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PTMC и SPY
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и SPY
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.