PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с SAEF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PTMC is passively managed, while SAEF is actively managed. Over the past 3 years, PTMC returned 9.60%/yr vs 12.81%/yr for SAEF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for SAEF.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у SAEF с доходностью 9.22%.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

SAEF

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.02%
С начала года
9.22%
6 месяцев
11.25%
1 год
23.45%
3 года*
12.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и SAEF

2026 (YTD)20252024202320222021
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%-1.15%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		9.22%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%

Correlation

The correlation between PTMC and SAEF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.70

The correlation between PTMC and SAEF shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTMC и SAEF

Секторы
PTMC
SAEF

Промышленность

23.6%
20.3%

Технологии

16.4%
14.7%

Финансовые услуги

15.1%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
22.6%

Здравоохранение

8.8%
10.0%

Недвижимость

7.0%
4.5%

Сырьевые материалы

4.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.3%

Энергетика

4.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
7.5%

Промышленность

PTMC
23.6%
SAEF
20.3%

Технологии

PTMC
16.4%
SAEF
14.7%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
SAEF
15.0%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
SAEF
22.6%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
SAEF
10.0%

Недвижимость

PTMC
7.0%
SAEF
4.5%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
SAEF
2.3%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
SAEF
3.3%

Энергетика

PTMC
4.2%
SAEF

-

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
SAEF

-

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
SAEF
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH
Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD

Доходность на риск

PTMC vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCSAEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.25

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.87

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.84

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

4.97

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAEF равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и SAEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCSAEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PTMC и SAEF

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и SAEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-28.05%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.81%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-27.40%

+12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.45%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.37%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.73%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и SAEF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеют волатильность 4.36% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.50%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

13.99%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.81%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

21.39%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

21.39%

-8.40%

Сравнение комиссий PTMC и SAEF

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SAEF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и SAEF

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SAEF в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and SAEF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.50%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs SAEF's -28.05%.

On 3-year performance, SAEF leads with 12.81% vs 9.60% for PTMC. On fees, SAEF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAEF has performed better with a 12.81% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAEF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.34% for SAEF.

They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.59% for SAEF.

SAEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и SAEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор