PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с IMCB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 5.91%/yr vs 11.06%/yr for IMCB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTMC показывает доходность 12.33%, а IMCB немного выше – 12.89%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 5.91% против 11.06% соответственно.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

IMCB

1 день
-2.27%
1 месяц
1.43%
С начала года
12.89%
6 месяцев
12.47%
1 год
21.77%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.46%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.89%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between PTMC and IMCB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.75

The correlation between PTMC and IMCB shifts across timeframes, from 0.74 (5 years) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTMC и IMCB

Секторы
PTMC
IMCB

Промышленность

23.6%
19.0%

Технологии

16.4%
21.3%

Финансовые услуги

15.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.0%

Здравоохранение

8.8%
7.9%

Недвижимость

7.0%
4.3%

Сырьевые материалы

4.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Энергетика

4.2%
7.4%

Коммунальные услуги

3.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.3%

Промышленность

PTMC
23.6%
IMCB
19.0%

Технологии

PTMC
16.4%
IMCB
21.3%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
IMCB
12.0%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
IMCB
9.0%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
IMCB
7.9%

Недвижимость

PTMC
7.0%
IMCB
4.3%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
IMCB
5.3%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
IMCB
5.1%

Энергетика

PTMC
4.2%
IMCB
7.4%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
IMCB
6.2%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
IMCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с PHDG
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO

Доходность на риск

PTMC vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.69

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.38

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.72

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

10.74

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.69

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок PTMC и IMCB

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-58.80%

+38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.05%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-19.80%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-25.15%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-40.99%

+20.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.27%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-7.73%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.03%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и IMCB

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.00%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.87%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.96%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

17.59%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

19.66%

-6.67%

Сравнение комиссий PTMC и IMCB

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и IMCB

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IMCB в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PTMC and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTMC has higher volatility (4.36%) compared to IMCB (4.00%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.06% vs 5.91% for PTMC. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.06% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.23% for IMCB.

PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор