Сравнение PTMC с IMCB
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 7.02%/yr vs 12.15%/yr for IMCB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и IMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTMC показывает доходность 16.10%, а IMCB немного выше – 16.74%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 7.02% против 12.15% соответственно.
PTMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 7.02%
IMCB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам PTMC и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 16.10% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 16.74% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
Correlation
The correlation between PTMC and IMCB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between PTMC and IMCB shifts across timeframes, from 0.74 (5 years) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. IMCB — Ранг доходности на риск
PTMC
IMCB
Сравнение PTMC c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.07 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 12.02 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и IMCB
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и IMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -58.80% | +38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.05% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -19.80% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -25.15% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -40.99% | +20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -7.71% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.05% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и IMCB
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 4.36%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.67% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 10.25% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 13.27% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.64% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 19.65% | -6.68% |
Сравнение комиссий PTMC и IMCB
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и IMCB
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IMCB в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.59% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PTMC and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IMCB has higher volatility (4.67%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs IMCB's -58.80%.
On 10-year performance, IMCB leads with 12.15% vs 7.02% for PTMC. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 12.15% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
PTMC has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.22% for IMCB.
PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.04% for IMCB.
IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и IMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор