PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с COWZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTMC returned 3.47%/yr vs 10.28%/yr for COWZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.73%.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

COWZ

1 день
-1.45%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
20.99%
3 года*
13.69%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.73%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between PTMC and COWZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.67

The correlation between PTMC and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTMC и COWZ

Секторы
PTMC
COWZ

Промышленность

23.6%
8.4%

Технологии

16.4%
16.0%

Финансовые услуги

15.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.7%

Здравоохранение

8.8%
21.8%

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

4.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.9%

Энергетика

4.2%
16.9%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
10.4%

Промышленность

PTMC
23.6%
COWZ
8.4%

Технологии

PTMC
16.4%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
COWZ
21.8%

Недвижимость

PTMC
7.0%
COWZ

-

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
COWZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
COWZ
10.9%

Энергетика

PTMC
4.2%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
COWZ
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PTMC vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.89

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.78

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.21

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

11.47

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.89

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PTMC и COWZ

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-38.63%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-5.00%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-22.00%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-22.00%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.24%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.80%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.83%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и COWZ

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.92%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

7.20%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

11.18%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

17.63%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

19.92%

-6.93%

Сравнение комиссий PTMC и COWZ

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и COWZ

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and COWZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.36%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.28% vs 3.47% for PTMC. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.28% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

COWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.64% for PTMC.

PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор