PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLDX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLDX с VGWAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PTLDX (PIMCO Low Duration Fund) and VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PTLDX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO, while VGWAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PTLDX returned 1.84%/yr vs 8.17%/yr for VGWAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PTLDX charges 0.46%/yr vs 0.29%/yr for VGWAX.

Доходность

Сравнение доходности PTLDX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLDX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 9.38%.

PTLDX

1 день
0.11%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.27%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.84%
10 лет*
2.05%

VGWAX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.16%
1 год
19.87%
3 года*
13.83%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLDX и VGWAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		0.29%5.58%4.85%5.32%-5.69%-0.70%3.42%4.49%0.89%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		9.38%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%

Correlation

The correlation between PTLDX and VGWAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г.

0.16

The correlation between PTLDX and VGWAX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Fund

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PTLDX:
PTLDX с GSSRXPTLDX с BPRIXPTLDX с PISIXPTLDX с PTTRXPTLDX с PFORXPTLDX с DFEQXPTLDX с PONAX
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX

Доходность на риск

PTLDX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLDX
Ранг доходности на риск PTLDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLDX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTLDXVGWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.37

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.36

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.93

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

11.82

-3.66

PTLDX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLDX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VGWAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLDX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTLDX и VGWAX

Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и VGWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLDXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-25.28%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-6.67%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.60%

-7.69%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.14%

-17.46%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.52%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.89%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.65%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLDX и VGWAX

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLDXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.87%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

6.77%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

8.26%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

9.22%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

10.96%

-8.85%

Сравнение комиссий PTLDX и VGWAX

PTLDX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLDX и VGWAX

Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности VGWAX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		4.22%4.22%4.16%4.04%1.57%0.83%1.83%3.35%2.16%1.72%2.00%2.51%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.21%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTLDX and VGWAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGWAX has higher volatility (2.87%) compared to PTLDX (0.73%). In terms of maximum drawdown, PTLDX dropped -8.21% vs VGWAX's -25.28%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLDX и VGWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор