Сравнение PTLDX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLDX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 12.26% соответственно.
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLDX и PMJIX
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PTLDX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PTLDX
PMJIX
Сравнение PTLDX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.72 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.16 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.94 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 3.76 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.72 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.37 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.33 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между PTLDX и PMJIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и PMJIX
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и PMJIX
Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLDX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -49.75% | +41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -14.85% | +13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -49.75% | +41.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | -49.75% | +41.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -9.91% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -16.44% | +15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 3.69% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) составляет 0.82%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLDX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 5.31% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 12.52% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 22.29% | -20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 39.63% | -37.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 33.08% | -31.00% |