Сравнение PTH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PTH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTH или VOO.
Корреляция
Корреляция между PTH и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PTH и VOO
Основные характеристики
PTH:
0.05
VOO:
1.81
PTH:
0.23
VOO:
2.44
PTH:
1.03
VOO:
1.33
PTH:
0.03
VOO:
2.74
PTH:
0.13
VOO:
11.43
PTH:
8.70%
VOO:
2.02%
PTH:
23.33%
VOO:
12.77%
PTH:
-53.52%
VOO:
-33.99%
PTH:
-31.90%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.62% против 13.25% соответственно.
PTH
6.74%
6.29%
-6.15%
-3.14%
5.61%
8.62%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и VOO
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PTH и VOO
PTH
VOO
Сравнение PTH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и VOO
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и VOO
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и VOO
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.