Сравнение PTH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PTH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -0.80% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.25% против 14.14% соответственно.
PTH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 13.25%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и VOO
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PTH vs. VOO — Ранг доходности на риск
PTH
VOO
Сравнение PTH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.53 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.55 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 7.31 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.71 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PTH и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и VOO
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.10% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и VOO
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -33.99% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.98% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -24.52% | -25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -33.99% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -5.55% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -3.72% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.55% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и VOO
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 5.34% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 9.47% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 18.11% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 16.82% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 17.99% | +9.10% |