Сравнение PTH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PTH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTH или VOO.
Основные характеристики
| PTH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.76% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 58.79% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -4.28% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.05% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.83% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.17 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.18% | 12.34% |
| Макс. просадка | -53.52% | -33.99% |
| Текущая просадка | -23.49% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PTH и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PTH и VOO
С начала года, PTH показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.83% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и VOO
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и VOO
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и VOO
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и VOO
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.