Сравнение PMDIX с PHTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и PHTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и PHTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PHTNX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции PMDIX превзошли акции PHTNX по среднегодовой доходности: 9.40% против 7.95% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и PHTNX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHTNX в 0.05%.
Доходность на риск
PMDIX vs. PHTNX — Ранг доходности на риск
PMDIX
PHTNX
Сравнение PMDIX c PHTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | PHTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.15 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.68 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.61 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.15 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и PHTNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и PHTNX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PHTNX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и PHTNX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки PHTNX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PHTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -24.52% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -7.69% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -22.06% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -24.52% | -21.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -5.79% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.03% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.59% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и PHTNX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.32% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 5.68% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 10.04% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 10.49% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 11.20% | +9.02% |