PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEAX с PLFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEAX с PLFMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) and PLFMX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal, while PLFMX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PTEAX returned 1.89%/yr vs 14.96%/yr for PLFMX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PTEAX charges 0.73%/yr vs 0.72%/yr for PLFMX.

Доходность

Сравнение доходности PTEAX и PLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEAX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у PLFMX с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PLFMX по среднегодовой доходности: 1.89% против 14.96% соответственно.

PTEAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.53%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.48%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.89%

PLFMX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.38%
С начала года
7.89%
6 месяцев
6.57%
1 год
21.58%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEAX и PLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		1.38%4.68%2.10%6.35%-12.18%2.71%4.80%9.05%0.44%6.44%
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		7.89%17.10%26.06%25.27%-18.67%27.57%17.46%30.58%-5.14%20.96%

Correlation

The correlation between PTEAX and PLFMX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2000 г.

-0.10

The correlation between PTEAX and PLFMX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Tax-Exempt Bond Fund

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PTEAX:
PTEAX с SACAXPTEAX с BATVXPTEAX с PMDIXPTEAX с LTINXPTEAX с PLTNXPTEAX с PHTYXPTEAX с PLFIX
Часто сравнивают с PLFMX:
PLFMX с TWCUXPLFMX с VIGRXPLFMX с VTIPLFMX с VFIAXPLFMX с SPYGPLFMX с PLSAXPLFMX с VOO

Доходность на риск

PTEAX vs. PLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEAX
Ранг доходности на риск PTEAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PLFMX
Ранг доходности на риск PLFMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEAX c PLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTEAXPLFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.84

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.51

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.33

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.56

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

11.46

-4.62

PTEAX vs. PLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLFMX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEAX и PLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTEAX и PLFMX

Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки PLFMX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PLFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEAXPLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-55.62%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-9.00%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.31%

-18.83%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-24.91%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

-33.80%

+16.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.15%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-9.98%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.01%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEAX и PLFMX

Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 0.75%, в то время как у Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEAXPLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

4.90%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

9.95%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

12.57%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

17.02%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

17.51%

-13.11%

Сравнение комиссий PTEAX и PLFMX

PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PLFMX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEAX и PLFMX

Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности PLFMX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund		2.23%2.41%3.77%3.62%2.28%13.02%7.02%3.28%6.80%6.44%2.66%2.07%
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		3.82%4.66%3.73%2.81%2.27%2.15%2.23%3.09%3.68%3.69%3.91%3.75%

Часто задаваемые вопросы

PTEAX and PLFMX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLFMX has higher volatility (4.90%) compared to PTEAX (0.75%). In terms of maximum drawdown, PTEAX dropped -38.72% vs PLFMX's -55.62%.

PTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEAX и PLFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор